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La costruzione, Rospigliosi Pallavicini, sorge sui ruderi delle Terme di Costantino, oggi inglobati nello scantinato del Casino.

Il palazzo fu costruito dal cardinale Scipione Borghese, nipote del papa Paolo V, come grande dimora della famiglia edificata accanto alla residenza papale del Palazzo del Quirinale.

Nel 1704 il palazzo fu acquistato dal principe Giovanni Battista Rospigliosi, figlio di Camillo e nipote di papa Clemente IX, e da sua moglie, la principessa Maria Camilla Pallavicini, e divenne l'abitazione della famiglia Rospigliosi Pallavicini, che ancora ne possiede la metà.

Il Casino dell'Aurora, così denominato in quanto ospita l'omonimo, splendido, affresco di Guido Reni (1614). Illusionisticamente poggiata al soffito del piccolo ambiente come quadro riportato, il dipinto raffigura Apollo nel suo carro preceduto da Aurora, che porta la luce al mondo. L'affresco di Guido è uno dei capolavori del classicismo romano e richiama i rilievi di antichi sarcofagi, di cui la facciata del Casino è riccamente istoriata.